Descripción del curso
Este curso, de la unidad de formación disciplinar del programa de Maestría en Ciencias Económicas, profundiza los conocimientos y prácticas de la econometría aplicada a series de tiempo. Empieza con los conceptos básicos de procesos estocásticos que se aplican a series de tiempo univariadas y que se extiende a series de tiempo multivariadas. Estas dos ramificaciones también se analizan desde el punto de vista de estacionariedad y no estacionariedad, proveyendo los tests estadísticos y las técnicas de estimación para cada variedad. Finalmente, la asignatura cubre los contenidos de no estacionariedad desde el punto de vista de varianza condicional autorregresiva y procesos de cambio de régimen markovianos. Dentro de las técnicas de estimación, la materia pone énfasis en los métodos computacionales y la programación.
Syllabus: